Binär Call Option Rechner

Excel-Tabellen für binäre Optionen Dieser Artikel enthält binäre Optionen und bietet mehrere Preiskalkulationstabellen. Binäre Optionen geben dem Eigentümer eine feste Auszahlung (die nicht mit dem Kurs des Basiswertes variiert) oder gar nicht. Die meisten Binär-Optionen sind im europäischen Stil diese werden mit geschlossenen Formeln aus einer Black-Scholes-Analyse abgeleitet, wobei die Auszahlung bei Verfall ermittelt. Bargeld oder Nichts amp Asset oder Nothing Optionen Binäre Optionen können entweder Cash oder Nothing oder Asset oder Nothing sein. Ein Cash oder Non Call hat eine feste Auszahlung, wenn der Aktienkurs über dem Basispreis bei Verfall liegt. Ein Bargeld oder nichts hat eine feste Auszahlung, wenn der Aktienkurs unter dem Ausübungspreis liegt. Wenn der Vermögensgegenstand bei Verfall über dem Streik gehandelt wird, ist die Auszahlung eines Vermögenswertes oder oder Nichtanrufs gleich dem Vermögenspreis. Umgekehrt hat ein Vermögenswert oder nichts einen Auszahlungsbetrag gleich dem Vermögenswert, wenn der Vermögenswert unter dem Ausübungspreis notiert. Diese Excel-Tabelle Preise Bargeld oder Nichts amp Asset oder Nichts Optionen Zwei-Asset Cash-or-Nothing Optionen Diese binären Optionen werden über zwei Vermögenswerte festgesetzt. Sie haben vier Varianten, basierend auf der Beziehung zwischen Spot - und Streikpreisen. hoch und hoch . Diese zahlen nur, wenn der Basispreis beider Vermögenswerte unter dem Kassakurs der beiden Vermögenswerte auf und ab liegt. Diese zahlen nur, wenn der Kassakurs eines Vermögenswertes über seinem Ausübungspreis liegt und der Kassakurs des anderen Vermögenswertes unter seinem Ausübungspreis liegt oder nicht angerufen wird. Diese zahlen einen vorbestimmten Betrag des Kassakurses der beiden Vermögenswerte ist über ihrem Ausübungspreis Bargeld oder nichts gesetzt. Diese zahlen einen vorbestimmten Betrag, wenn der Kassakurs beider Vermögenswerte unter dem Streikprie liegt. Die folgenden Excel-Kalkulationstabelle berechnet alle vier Varianten anhand der von Heynen und Kat (1996) vorgeschlagenen Lösung. C-Brick-Optionen werden aus vier zwei-Asset-Cash-oder-nichts Optionen konstruiert. Der Inhaber erhält einen vorgegebenen Geldbetrag, wenn der Preis des Vermögens A zwischen einem oberen und einem unteren Streik liegt und wenn der Preis des Vermögens B zwischen dem oberen und dem unteren Streik liegt. Supershares Supershare Optionen basieren auf einem Portfolio von Vermögenswerten mit Aktien, die gegen ihren Wert ausgegeben werden. Supershares zahlen einen vorbestimmten Betrag, wenn der Basiswert zwischen einem oberen und einem niedrigeren Wert bei Verfall festgesetzt wird. Der Betrag ist in der Regel ein bestimmter Anteil des Portfolios. Supershares wurden von Hakansson (1976) eingeführt und werden mit den folgenden Gleichungen bewertet. Gap-Optionen Eine Gap-Option hat einen Auslöserpreis, der bestimmt, ob die Option ausgezahlt wird. Der Ausübungspreis bestimmt jedoch die Höhe der Auszahlung. Die Auszahlung einer Gap-Option wird durch Differenz zwischen dem Vermögenspreis und einer Lücke bestimmt, solange der Vermögenspreis über oder unter dem Ausübungspreis liegt. Der Preis und die Auszahlung einer europäischen Style-Gap-Option werden durch diese Gleichungen gegeben, wobei X 2 der Ausübungspreis ist und X 1 der Auslöserpreis ist. Betrachten Sie eine Call-Option mit einem Ausübungspreis von 30 und einem Lücke-Streik von 40. Die Option kann ausgeübt werden, wenn der Vermögenspreis über 30 liegt, zahlt aber nichts, bis der Vermögenspreis über 40 liegt. Download Excel Spreadsheet to Price Gap Options Leave A Reply Cancel reply Wie der kostenlose Spreadsheets Master Knowledge Base Aktuelle BeiträgeOption Taschenrechner Der European Call Calculator ermöglicht es Benutzern, Option-Pricing-Eingaben eingeben und berechnet den Wert einer europäischen Call-Option mit der Black-Scholes-Formel, wie in Kapitel 13 des Buches diskutiert. Der random-expiration (European) Call Calculator implementiert die random-expiration Version der Black-Scholes European Rufformel, wie in Kapitel 13 des Buches diskutiert. Der Binärrufrechner implementiert die Random-Exiration-Version der Binärrufformel, wie in Kapitel 15 des Buches beschrieben. Europäische Call-Time-to-Expiration Call Option Wert Random Expiration Call Call Option Wert Binärer Call Zeit bis Expiration Call Option Wert Über die Autoren Andrew Metrick ist ein Professor für Finanzen und Theodore Nierenberg Professor für Corporate Governance an der Yale School of Management, wo er lehrt Ein Kurs in Venture Capital und die Finanzierung von Innovation. Er war zuvor Mitglied der Fakultät in der Finanzabteilung der Wharton School der University of Pennsylvania und in der Wirtschaftsabteilung der Harvard University. Im Jahr 2010 diente er als Chief Economist für Präsidenten Obamas Council of Economic Advisers. Dr. Metrick erhielt einen BA in Wirtschaftswissenschaften und Mathematik von Yale und einen Ph. D. In Wirtschaftswissenschaften aus Harvard. Er erhielt zahlreiche Lehre Auszeichnungen und Auszeichnungen, darunter die Anerkennung von BusinessWeek als einer der besten Lehrer bei Wharton. Ayako Yasuda ist Associate Professor für Management an der Graduate School of Management, Universität von Kalifornien, Davis. Sie war zuvor Fakultätsmitglied in der Finanzabteilung an der Wharton Schule der Universität von Pennsylvania vor ihrem Ph. D. Sie arbeitete bei der Investment Banking Division von Goldman, Sachs Co. Dr. Yasuda erhielt eine BA und Ph. D. In Wirtschaftswissenschaften von der Stanford University. Sie hat zahlreiche Forschungspreise gewonnen und ist in Top-Finance-Zeitschriften wie dem Journal of Finance, Journal of Financial Economics und dem Review of Financial Studies veröffentlicht worden. Diese Web-Schnittstelle wurde mit Entwicklungsbeiträgen der Open-Source-Community ermöglicht: Binäre Option BREAKING DOWN Binäre Option Anleger können aufgrund ihrer scheinbaren Einfachheit interessante Binäroptionen finden, zumal der Investor grundsätzlich nur ahnen muss, ob etwas Bestimmtes geschieht oder nicht . Beispielsweise kann eine binäre Option so einfach sein, dass der Aktienkurs der ABC Company am 22. November um 10:45 Uhr über 25 liegt. Wenn ABCs Aktienkurs 27 zum vereinbarten Zeitpunkt ist, wird die Option automatisch ausgeübt und der Optionsinhaber erhält einen voreingestellten Betrag an Bargeld. Unterschied zwischen Binary und Plain Vanilla Optionen Binäre Optionen unterscheiden sich erheblich von Vanille-Optionen. Plain Vanilla Optionen sind eine normale Art von Option, die keine besonderen Funktionen. Eine Plain-Vanilla-Option gewährt dem Inhaber das Recht, einen Basiswert zu einem bestimmten Preis am Verfallsdatum zu kaufen oder zu veräußern, der auch als europäische Standardoption bekannt ist. Während eine binäre Option hat besondere Merkmale und Bedingungen, wie bereits erwähnt. Binäre Optionen werden gelegentlich auf Plattformen gehandelt, die von der Securities and Exchange Commission (SEC) und anderen Regulierungsbehörden reguliert werden, werden aber höchstwahrscheinlich über das Internet auf Plattformen gehandelt, die außerhalb der Vorschriften existieren. Da diese Plattformen außerhalb von Regulierungen tätig sind, sind die Anleger ein höheres Betrugsrisiko. Umgekehrt sind Vanille-Optionen in der Regel geregelt und an wichtigen Börsen gehandelt. Zum Beispiel kann eine binäre Option Handelsplattform verlangen, dass der Investor eine Summe Geld einzahlen, um die Option zu erwerben. Wenn die Option ausläuft out-of-the-money, was bedeutet, der Investor wählte den falschen Vorschlag, kann die Handelsplattform die gesamte Höhe der hinterlegten Geld ohne Rückerstattung zur Verfügung gestellt. Binäre Option Real World Beispiel Nehmen Sie an, dass die Futures-Kontrakte auf den Standard Poors 500 Index (SP 500) mit 2.050,50 gehandelt werden. Ein Investor ist bullisch und fühlt, dass die wirtschaftlichen Daten um 8:30 Uhr freigegeben werden die Futures-Kontrakte über 2.060 bis zum Ende des aktuellen Handelstages. Die binären Call-Optionen auf den SP 500 Index-Futures-Kontrakten legen fest, dass der Anleger 100 erhalten würde, wenn die Futures nahe über 2.060, aber nichts, wenn es unten schließt. Der Investor kauft eine binäre Call-Option für 50. Deshalb, wenn die Futures schließen über 2.060, hätte der Investor einen Gewinn von 50 oder 100 - 50.Calculator Der Strategie Advisor Calculator ist ein neues Trading-Tool für die regelmäßige binäre Optionen Handel, die verwendet wird Können Sie, der Trader, aus drei bekannten Daten analytischen Strategien, die Ihnen helfen, indem Sie weitere Einblick in das Verhalten eines Vermögenswertes zu wählen. Die drei Strategien, die im Strategie-Berater-Rechner verwendet werden, sind: Relative Strength Index (RSI) Dieser von J. Welles Wilder entwickelte Impuls-Oszillator berechnet die Kursbewegung mit Geschwindigkeit und Änderungen als Messpunkte. Dieser Impulsindikator vergleicht den Umfang der letzten Gewinne mit den letzten Verlusten in einem Versuch, überkaufte und überverkaufte Vermögenswerte auf der Grundlage der Schlusskurse einer letzten Handelsperiode zu bestimmen. Moving Average Der Moving Average ist ein weit verbreitetes Indikator, das Informationen berechnet und Datenpunkte analysiert, indem es eine Reihe von Durchschnittswerten erstellt. Diese Mittelwerte werden unter Verwendung einer Anzahl von Teilmengen berechnet, die aus einem vollständigen Datensatz entnommen werden. Der Moving Average wird verwendet, um die Richtung des aktuellen Trends anzuzeigen und hilft, saubere Daten bereitzustellen, indem die täglichen Preisschwankungen in den Finanzdaten entfernt werden. Bollinger Bands Basiert auf einem von John Bollinger erfundenen technischen Analysetool, verwendet es einen einfachen gleitenden Durchschnitt und zwei Standardabweichungen. Es gibt mittleres Band, ein oberes Band und ein unteres Band. Der Algorithmus erzeugt einen sich bewegenden Kanal von Preisen, die aus einem überverkauften Kanal und einem überkauften Kanal bestehen. Der Algorithmus vergleicht dann den zuletzt ausgeführten Preis im Kanal und erzeugt ein Verkaufs - oder Kaufsignal. Sobald der Trader eine der drei Strategien ausgewählt hat, berechnet der Strategy Advisor Calculator die Daten und liefert eine Call-Put-Empfehlung basierend auf früheren Abläufen des Assets. Dies ist ein revolutionäres Gerät, das dazu beitragen wird, eine Vorhersage auf der Grundlage der tatsächlichen Trends eines Vermögenswertes. Dies wird ihnen ermöglichen, Trades mit dem vollsten Vertrauen, das wir anbieten können. Kommen Sie sich die Zeit, diesen innovativen erzogenen Vorhersagekalkulator auszuprobieren. Kein Widget mit dieser ID gefunden